我在之前已经介绍过CVD的用法以及它的含义,这篇文章只是做补充用法
用CVD来区分散户和鲸鱼的行为
CVD是市价成交的订单,它可以反映出主力的意图,到底是在买入还是卖出,但是同样的,散户也在这里面买入和卖出,想要把他们区分开来,就必须要分别来看他们各自买入的金额
我使用TRDR可以筛选美元的金额,除此之外据我所知能筛选金额的还有MMT,Kiyotaka,结尾我会把网址发出来
这里我已经把美元金额筛选出来了,我使用的是0 – 10K,10K – 100K, 100K – 正无穷(符号不知道怎么打)
0 – 10K: 0到1万美金,小的金额代表散户,我用红色的线表示
10K – 100K:1万到10万美金,代表中型交易者,我用蓝色的线表示
100K – 正无穷:10万以上的美金规模,代表了鲸鱼和机构,我用白色的线表示
我们应该重点关注鲸鱼和机构的动作,而不是跟踪小额资金
可以发现,在趋势过程中,沉不住气的往往是散户,大资金基本上是随同趋势的,另外在山寨币中,也可以使用这种方法识别主力
在大户和散户发生分歧的时候,就很容易看出趋势要改变了
TWAP, Time Weighted Average Price 时间加权平均价格
TWAP的定义为:是一种将大额交易订单在特定时间段内均匀拆分、分批执行的算法交易策略。它旨在减少巨量单边买卖对市场流动性的冲击，使成交均价趋近于该时段内的市场平均价格，通常用于流动性较好的市场。
- 目的： 降低交易成本，避免引发市场剧烈波动（滑点）。
- 计算方法： 算法会将一段时期均等划分为N个时间节点，并在每个节点自动执行相等数量的买单或卖单。
- 应用场景： 大额订单下单，当订单规模远大於挂单量时。
- 与VWAP区别： TWAP基于时间平均，适用于在特定时间内均匀买入/卖出；VWAP（成交量加权平均价格）则基于历史成交量，注重在交易活跃时多成交，在平淡时少成交。
- 优点： 简单有效，减少市场冲击成本。
- 缺点： 无法动态感知市场成交量波动，不如VWAP灵活。
大多加密货币并非在一个交易所交易，而是在多个交易场所进行交易，对于大饼二饼这种主流来讲更是如此,每个交易所都有自己的订单簿、参与者构成、费用结构和微观结构。当交易员查看单个 CVD或者Delta 数据时，他们实际上是在假设一个交易场所能够清晰地代表“市场”。有时是这样，但通常不是。能够看到每个交易所何时激活非常有用：
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现在谁在拉升价格？
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哪一交易所的买入或卖出被吸收/衰竭
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所有交易所的观点是否一致，还是相互矛盾
我们先看第一种,看多个交易所分布的Delta
再看第二种:在同一画布上放置多个CVD。
白线:Binance
绿线:Bitfinex
紫线:Coinbase
黄线:KuCoin
橙线:OKX
红线:Bitstamp -
可以筛选CVD美元金额的平台
MMT: https://mmt.gg/
TRDR: https://trdr.io/
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