拒绝上头——我用扑克思维做期货
极好 · 1000以前我从来没有想过，扑克和期货交易会有什么关系。
直到后来，我看到有职业扑克玩家开始转型做期货，我才第一次认真思考：
为什么一个打扑克的人，可以转去做期货？
再深入了解之后，我发现，扑克和期货虽然一个是在牌桌上，一个是在金融市场里，但两者底层其实有很多相似的地方。
它们都不是靠每一次都判断正确赚钱，而是靠：
选择正确的机会、控制风险、执行自己的策略，然后接受概率的结果。
而我自己真正开始把扑克思维带进期货之后，最大的改变其实不是让我“预测行情更准”，而是让我开始理解：
什么叫上头，以及为什么自己以前那么容易上头。
一、第一件事：选桌，而不是逢桌必打
打扑克的人都知道一个非常重要的概念：
选桌。
你不是坐下来看到一张桌子就开始打。
如果一张桌子上的玩家都很强，大家都非常谨慎，桌上没有明显的弱玩家，那么即使你技术不错，也不一定值得长期坐在那里。
反过来，如果你发现一张桌子上有很多明显的弱玩家，那么这张桌子的盈利机会自然会更多。
所以职业扑克玩家不会认为：
“我今天一定要打够多少手牌。”
他们更关心：
“现在有没有值得我打的桌子？”
后来我发现，做期货其实也是一样。
行情就是你的“牌桌”。
以前我刚开始做期货的时候，并没有这个意识。
我会觉得：
美盘流动性最大，所以美盘一定是最值得交易的。
听起来好像很有道理。
毕竟美盘开盘的时候资金量大、波动大、成交活跃，很多人都会认为：
“机会最多的时候，就是最好赚钱的时候。”
但实际交易之后，我发现事情并没有这么简单。
有一段时间，我在亚盘和欧盘反而能够做出不错的成绩。
到了美盘，却连续出现亏损。
最开始我把原因归结为：
“是不是自己的交易系统有问题？”
后来我重新复盘行情才发现，问题可能根本不在系统。
而在于：
我根本没有选择适合自己交易系统的行情。
有些阶段，亚盘和欧盘反而容易出现比较清晰的趋势。
价格突破之后能够持续运行，结构比较干净，回调也比较有规律。
而到了美盘，虽然成交量明显放大，但行情未必一定更好做。
有时候反而是：
快速拉升 → 快速回落 → 再拉升 → 再砸下来。
波动很大，但方向并不清晰。
这种行情对于短线交易者来说，最大的危险不是没有机会，而是：
假机会太多。
而且美盘资金量大、波动大，一旦方向判断错误，止损的速度和金额也会明显放大。
这让我意识到：
成交量大 ≠ 好交易。
波动大 ≠ 好机会。
市场活跃 ≠ 适合你的系统。
扑克里面，职业玩家不会因为“今天必须打牌”而强行坐下一张烂桌。
那么做期货也一样。
没有好行情，就不要交易。
你每天真正要问自己的第一个问题，不应该是：
“今天我要赚多少钱？”
而应该是：
“今天有没有适合我的行情？”
二、第二件事：扑克里的止损，和期货里的风控
我以前打扑克的时候，有一个规则执行得非常好。
比如我给自己规定：
当天最多亏3个 Buy-in。
如果当天已经亏掉3个 Buy-in，那么不管我多想把钱赢回来，我都会离开牌桌。
为什么？
因为我知道：
输掉的钱已经是过去的结果。
继续坐在那里，并不会因为我很想赢回来，概率就发生变化。
甚至相反。
当你开始想着：
“我要把刚才输的赢回来。”
你的决策质量通常已经开始下降。
但是非常有意思的是：
我打扑克可以做到，做期货却做不到。
以前我可能在亚盘已经赚了一笔钱。
结果到了美盘，开始亏。
亏掉利润之后，我没有停下来。
而是开始想：
“今天本来是赚钱的。”
“我不能最后变成亏钱。”
“再做一单应该就能回来。”
“刚才只是运气不好。”
“这个位置应该会反弹。”
然后一笔变两笔，两笔变三笔。
最后不仅把当天利润全部吐回去，甚至还倒亏。
现在回头看，这和扑克里面最大的区别是什么？
不是我不会止损。
而是：
我没有给期货设置一个明确的“离桌线”。
扑克里面，我知道：
3个Buy-in，离桌。
那么期货为什么不能一样？
所以我现在越来越认可一个非常简单的原则：
每一天都应该有一个明确的最大亏损额度。
达到这个数字：
停止交易。
不是“再看一会儿”。
不是“再做最后一单”。
更不是：
“我只要下一单赢回来就走。”
因为真正危险的不是亏损本身。
真正危险的是你开始试图追回亏损。
三、真正让我改变的，是我终于理解了“上头”
这是我觉得扑克真正教给我最重要的一课。
以前我总觉得：
上头，是因为亏钱之后心态不好。
但后来我发现，这个理解其实不够准确。
因为如果只是“亏钱”，为什么我打扑克亏3个Buy-in的时候，我不会上头？
我一样会难受。
一样会输钱。
一样会觉得今天运气很差。
但我不会疯狂加注，也不会因为想把钱赢回来而继续乱打。
为什么？
因为我关注的不是：
“这一把我输了多少钱？”
而是：
“这一把牌我打错了吗？”
这两个问题看起来只差一点，实际上完全不同。
四、扑克思维让我重新理解了“正确的交易”
比如我拿到一手牌。
我根据自己的策略做了一个决定。
我的位置、对手范围、赔率、牌面结构都支持这个决定。
最后河牌发出来，对手刚好中了一个很小概率的牌。
我输了。
那么我会怎么想？
我不会认为：
“我这个人怎么这么倒霉。”
也不会因为这一把输了，就认为自己的扑克系统失效了。
我真正应该问的是：
“这手牌按照当时的信息，我的决策是不是正确的？”
如果答案是正确的。
那么这就是一笔：
正确的亏损。
因为扑克本身就是概率游戏。
你不可能每一次拿到优势都赢。
你的任务不是控制结果。
而是不断让自己在长期拥有正期望值。
五、期货其实也是一样
这也是我现在越来越认同的一件事情：
一笔盈利的交易，不一定是好交易。
一笔亏损的交易，也不一定是坏交易。
比如：
我按照自己的系统发现一个做多机会。
结构符合。
位置符合。
订单流确认符合。
止损位置明确。
仓位也符合风险控制。
于是我进场。
结果进去以后，行情直接反向，最后止损。
如果我的执行没有问题。
那么这笔交易依然可能是一笔：
正确的交易。
反过来。
如果我没有任何信号，仅仅因为刚刚亏了一笔，觉得：
“这次一定要赢回来。”
然后随便找一个位置开仓。
最后这笔交易竟然赚钱了。
这也不代表它是一笔好交易。
因为它只是：
错误的决策碰巧获得了正确的结果。
如果长期这样交易，你最终一定会为自己的错误付出代价。
六、真正的交易能力，是把“结果”和“决策”分开
这可能是扑克思维对我最大的改变。
以前我很容易用：
赚钱 = 做对了
亏钱 = 做错了
来评价自己的交易。
但现在我会尽量把它们拆开。
我会问三个问题：
① 这笔交易符合我的系统吗？
如果不符合，那么即使赚钱，也要记录下来。
因为这是错误执行。
② 如果符合系统，为什么止损？
是结构失效？
还是行情本来就是概率事件？
如果是正常止损，那么接受它。
③ 如果这笔交易是正确执行，但结果是亏损，我有没有必要生气？
答案是：
没有。
因为你无法控制一笔交易的结果。
你只能控制：
自己的决策。
七、上头真正的前兆，不是亏钱
现在回头看，我觉得一个人真正开始上头，并不是账户出现亏损的那一刻。
而是你开始出现下面这些想法的时候：
“我今天一定要赚回来。”
“刚才那笔不算。”
“再做一单就走。”
“这么好的机会怎么能不做？”
“已经亏这么多了，再亏一点也没什么。”
“今天行情这么大，我不能错过。”
这些念头出现的时候，其实你已经开始脱离系统了。
但还有一个更隐蔽的上头。
就是：
你明明已经知道现在不是自己的环境，却还是强迫自己继续参与。
八、明知道“下风期”到了，却还要继续玩
扑克里面有一个非常简单的道理：
如果今天这张桌子已经没有鱼了。
甚至所有玩家都变得非常谨慎。
你的优势明显下降。
那么最理性的行为是什么？
离开。
而不是：
“我今天都坐了两个小时了，再打一会儿吧。”
期货也是一样。
如果你已经发现：
今天的波动结构不适合自己的系统；
行情进入来回扫损；
突破不断失败；
自己的执行开始变形；
或者连续几笔交易都没有达到预期；
那么这时候最专业的行为，可能根本不是寻找下一笔交易。
而是：
关掉软件。
这不是逃避。
这是交易能力的一部分。
九、真正的高手，不是每一场都赢，而是知道什么时候不打
扑克让我理解了一个非常重要的概念：
你没有义务参加每一手牌。
期货也是一样。
你没有义务：
每天开仓。
每个交易时段都交易。
每一次突破都追。
每一个行情都参与。
市场每天都会产生大量机会。
但真正属于你的机会，可能只有其中很少的一部分。
所以我现在越来越喜欢把期货交易理解成一种：
等待。
等待适合自己的市场环境。
等待自己的结构。
等待自己的入场信号。
等待确认。
然后下注。
如果没有机会：
不下注也是一种正确决策。
十、最后：把交易当成一场无限局
如果把期货当成赌博，那么每一次亏损都会让你想赢回来。
但如果把期货当成扑克，你会开始关注：
长期期望值。
你不需要今天赢。
甚至不需要这一笔赢。
你真正需要做的是：
在足够多的交易中，持续执行一个具有正期望值的系统。
一笔亏损，没有关系。
连续几笔亏损，也没有关系。
只要你的系统没有失效，你的风险没有失控，你就还在游戏里面。
真正危险的，是为了改变短期结果，而改变自己的行为。
拒绝上头，本质上是接受概率
现在我对交易的理解越来越简单：
我负责决策。
市场负责结果。
我的任务不是预测每一次涨跌。
而是找到有优势的局面，然后按照系统执行。
该进场的时候进场。
该止损的时候止损。
该止盈的时候止盈。
没有机会的时候离场。
当天达到最大亏损的时候离桌。
剩下的：
交给概率。
这其实也是扑克教给我的东西。
你永远不知道下一张牌是什么。
你也永远不知道下一根K线会怎么走。
但你可以决定：
面对未知的时候，你用什么方式下注。
所以现在如果我再次出现亏损，我希望自己问的第一句话，不再是：
“我什么时候能把这笔钱赚回来？”
而是：
“刚才那一笔，我打对了吗？”
如果答案是：
打对了。
那么输掉这一笔，我接受。
如果答案是：
我偏离系统了。
那么我要做的也不是马上下一单把钱赢回来。
而是：
停下来，修正自己。
因为我慢慢明白：
真正让我亏钱的，从来不是一笔错误的交易。
而是明知道自己正在上头，却还要继续下注。
所以，交易真正要学会的，也许不是如何让自己永远赢钱。
而是：
在不属于自己的牌局里，学会离桌。
在属于自己的牌局里，学会下注。
在输掉一手牌之后，依然能够冷静地等待下一手。
拒绝上头。
这可能才是我用扑克思维做期货之后，最大的改变。
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